17. 風(fēng)險估計與評價(jià)的常用方法

　　風(fēng)險估計與評價(jià)常用方法

　　調查和專(zhuān)家打分法

　　解析方法

　　蒙特卡洛模擬法

　　解析法與蒙特卡洛法的區別

　　解析方法要求對影響現金流的各個(gè)現金源進(jìn)行概率估計，蒙特卡洛法要求在已知各個(gè)現金流概率分布情況下實(shí)現隨機抽樣

　　解析法主要用于解決一些簡(jiǎn)單的風(fēng)險問(wèn)題，蒙特卡洛法適用于多變動(dòng)因素的分析

　　18.期望值法的五個(gè)重要指標

　　19. 期望值法的判定標準

　　實(shí)質(zhì)

　　凈現值期望值－收益，越大收益越大

　　凈現值標準差－收益的離散程序，越小風(fēng)險越小

　　單一方案判定原則

　　整個(gè)項目壽命期凈現值期望值大于零，項目可行，否則不可行

　　項目?jì)衄F值期望值大于或等于零時(shí)的累積概率越大，風(fēng)險越小

　　多方案選擇原則

　　期望值相同 ，標準差小的方案為優(yōu)

　　標準差相同，期望值大的方案為優(yōu)

　　標準差系數小的方案為優(yōu)

　　20. 蒙特卡洛模擬法

　　分析每一可變因素的可能變化范圍及其概率分布

　　通過(guò)模擬試驗隨機選取各隨機變量的值，并使選擇的隨機值符合各自的概率分布

　　反復重復以上步驟，進(jìn)行多次模擬試驗，即可求出開(kāi)發(fā)項目各項效益指標的概率分布中其他特征值

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