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2007年現代咨詢(xún)方法與實(shí)務(wù)考核重點(diǎn)預測(第九章)

2007-02-15 13:53  來(lái)源:  字體:  打印

  第九章 風(fēng)險概率分析方法

  大綱要求

  1. 了解蒙特卡洛法;

  2. 熟悉風(fēng)險概率估算方法;

  3. 掌握概率樹(shù)分析法。

  題型組合

  1.變量概率的分布分析。計算變量概率的分析指標(期望值、方差、離散系數),確定變量的分布狀態(tài);

  2.概率樹(shù)的分析,畫(huà)決策樹(shù),計算期望值,確定項目的風(fēng)險程度;

  3.利用蒙特卡洛模擬進(jìn)行項目風(fēng)險評價(jià)。

  知識框架

  1.風(fēng)險概率估計

hspace=0

 ?。?)風(fēng)險變量概率的種類(lèi)

hspace=0

 ?。?)變量通常的概率分布

  表9-1 變量的概率分布情況表

分布 內 容
離散型概率分布 變量可能值是有限個(gè)數,概率取值之和等于1
連續型
概率分布
正態(tài)分布 其特點(diǎn)是密度函數以均值為中心對稱(chēng)分布,其均值為hspace=0,方差為hspace=0,用N(hspace=0,hspace=0
表示。當hspace=0=0,hspace=0=1時(shí),稱(chēng)為標準正態(tài)分布,用N(0,1)表示。適用于描述銷(xiāo)售量、售價(jià)、產(chǎn)品成本等的概率分布

  續表

分布 內容






三角型分布 式中 n——離散變量的狀態(tài)數
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現的概率
β分布 方差的平方根成值為標準差,記為S
經(jīng)驗分布  

 ?。?)變量概率的分析指標

  表9-2 變量概率的分析指標

指標 概念 計算
期望值hspace=0 是變量的加權平均值 hspace=0式中 n——離散變量的狀態(tài)數
Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值
Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現的概率
方差
(S2
是描述變量偏離期望值大小的指標

hspace=0

方差的平方根稱(chēng)為標準差,記為S

離散系數(β) 是描述變量偏離期望值的離散程度的指標  hspace=0

  2.項目風(fēng)險評價(jià)方法

hspace=0

 ?。?) 概率樹(shù)分析的步驟

hspace=0

 ?。?)蒙特卡洛模擬的程序

hspace=0

建設工程教育網(wǎng)原創(chuàng )·轉載請注明出處

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