2007年現代咨詢(xún)方法與實(shí)務(wù)考核重點(diǎn)預測(第九章)
第九章 風(fēng)險概率分析方法
大綱要求
1. 了解蒙特卡洛法;
2. 熟悉風(fēng)險概率估算方法;
3. 掌握概率樹(shù)分析法。
題型組合
1.變量概率的分布分析。計算變量概率的分析指標(期望值、方差、離散系數),確定變量的分布狀態(tài);
2.概率樹(shù)的分析,畫(huà)決策樹(shù),計算期望值,確定項目的風(fēng)險程度;
3.利用蒙特卡洛模擬進(jìn)行項目風(fēng)險評價(jià)。
知識框架
1.風(fēng)險概率估計
?。?)風(fēng)險變量概率的種類(lèi)
?。?)變量通常的概率分布
表9-1 變量的概率分布情況表
分布 | 內 容 | |
離散型概率分布 | 變量可能值是有限個(gè)數,概率取值之和等于1 | |
連續型 概率分布 |
正態(tài)分布 | 其特點(diǎn)是密度函數以均值為中心對稱(chēng)分布,其均值為![]() ![]() ![]() ![]() 表示。當 ![]() ![]() |
續表
分布 | 內容 | |
連 續 性 概 率 分 布 |
三角型分布 | 式中 n——離散變量的狀態(tài)數 Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值 Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現的概率 |
β分布 | 方差的平方根成值為標準差,記為S | |
經(jīng)驗分布 |
?。?)變量概率的分析指標
表9-2 變量概率的分析指標
指標 | 概念 | 計算 |
期望值![]() |
是變量的加權平均值 | ![]() Xi——離散變量的第i種狀態(tài)下變量的值 Pi——離散變量的第i種狀態(tài)出現的概率 |
方差 (S2) |
是描述變量偏離期望值大小的指標 |
方差的平方根稱(chēng)為標準差,記為S |
離散系數(β) | 是描述變量偏離期望值的離散程度的指標 | ![]() |
2.項目風(fēng)險評價(jià)方法
?。?) 概率樹(shù)分析的步驟
?。?)蒙特卡洛模擬的程序
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